国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2010年第1季度报告

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
2010 年 3 月 31 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年四月二十二日

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§1

重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2

基金产品概况

基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标

国联安安心成长混合 253010 契约型开放式 2005年7月13日 257,941,605.11份 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。 本基金的投资管理主要分为两个层次: 第一个层次通 过全程的风险预算, 结合数量化的金融工程模型, 根 据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、

投资策略

行业配置和不同种类债券的配置。 第二个层次, 在股 票投资方面, 以价值选股为原则, 主要选取基本面好、 流动性强, 价值被低估的公司, 在行业配置基础上进 行组合管理;在债券投资方面,注重风险管理,追求

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稳定收益, 基于对中长期宏观形势与利率走势的分析 进行久期管理与类属配置, 并适量持有可转换债券来 构建债券组合。 为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线”的确定 业绩比较基准 方式为在基金合同生效时的值为0.90元, 随着时间的 推移每天上涨, 在任意一天的斜率为同时期一年期银 行存款税后利率除以365。 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

§3

主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日) -3,509,066.42 -15,546,047.52 -0.0601 237,874,789.34 0.922

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购 赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 较基准 收益率 ③ 0.55% 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ 0.01% -6.66% 0.69% ①-③ ②-④

阶段

净值增 长率①

净值增 长率标 准差②

过去3个月

-6.11%

0.70%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 7 月 13 日至 2010 年 3 月 31 日)

本基金的业绩基准为“德盛安心成长线” 德盛安心成长线的确定:在基金合同 , 生效时的值为 0.90 元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期 一年期银行存款税后利率除以 365。 *该基金基金合同于 2005 年 7 月 13 日生效。 本基金建仓期自基金合同生效之日 2005 年 7 月 13 日起 6 个月, 建仓期结束时各
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项资产配置符合合同约定。

§4

管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 冯天戈先生,理学硕士,于1996 副投 资总 监、兼 任本 基金 基金 经理、 国联 冯天戈 安德 盛红 利股 票证 券投 资基 金基 金经 理 2008-6-4 15年(自 1995年开 始) 年5月加入海南富岛资产管理 有限公司任研究员,2001年10 月加入长城基金管理有限公 司任研究员、基金经理助理, 2003年5月加入国泰基金管理 有限公司任基金经理助理, 2004年3月起任国泰金鹰增长 基金基金经理,2006年9月起 兼任国泰金鹏蓝筹价值基金 基金经理,2007年4月加入工 银瑞信基金管理有限公司, 2007年 10月加入国联安基金 管理有限公司,任副投资总 监,2008年3月至2009年9月兼 任国联安德盛稳健证券投资 基金基金经理,2008年6月起 兼任本基金基金经理,2008年 10月起兼任国联安德盛红利 股票证券投资基金基金经理。 1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联安德盛安心成长证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件
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的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险 的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 ,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的 工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、 公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定 并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》 (以下简称“公平交易制 度”) ,用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管 理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投 资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等 机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令;如遇指令 价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时, 及时采用交易系统中的公平交易 模块;自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差 定期进行分析;定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核 方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人旗下共有 8 只基金,分别为国联安德盛稳健证券 投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券 投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基 金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金和国 联安主题驱动股票型证券投资基金。 由于本基金管理人管理的投资组合中没有与 本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常 交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年 1 季度,政策方面出现略有收紧的趋势。2010 年 1 季度新增贷款情 况比去年同期有所回落:1、2 月新增贷款分别为 13900 亿和 7001 亿(2009 年 同期为 16200 亿和 10700 亿),m1、m2 同比依旧保持高增长,2 月分别为 35%、 26%,大大高于去年 2 月的 11%、20%的水平。m1 增速超过 m2,存款活期化趋势 明显,流动性依旧充裕。从其它宏观数据来看:消费者价格指数自去年 8 月份触 底后持续反弹,2 月已经出现 2.7%的同比正增长,PPI 也从去年 9 月份的-7%上 升至 2 月的 5.39%;社会消费品零售总额继续保持稳定,1、2 月社会消费品零售 总额同比增长 14.1%、 22.1%, 处于较高水平; 1-2 月份的固定资产投资达 26.6%, 与去年同期持平。 月份我国出口同比情况大有好转, 月出口同比增速为 45.7%, 2 2 比上月的 21.1%有大幅提高;PMI 稳定处于高位,3 月份为 55.1;工业增加同比 增加 12.8%,高于去年同期的 11%。 在政策面出现收紧的情况下,基于对宏观经济面、资金面以及股市估值水平 的分析判断,本基金 2010 年一季度降低了股票仓位;在行业配置上,我们判断: 股指期货、融资融券的推出可能引领大盘蓝筹股的估值上升;去年下半年地产股 跌幅已深,地产板块盈利水平尚属健康,因此,2010 年一季度本基金加大了金 融、地产等低估值行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 本基金的净值增长率为-6.11%, 业绩比较基准收益率为 0.55%。

§5

投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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序号 1 权益投资 其中:股票 2

项目

金额(元) 95,059,030.43 95,059,030.43 87,809,254.10 87,809,254.10 51,376,509.68 4,830,306.24 239,075,100.45

占基金总资产 的比例(%) 39.76 39.76 36.73 36.73 21.49 2.02 100.00

固定收益投资 其中:债券 资产支持证券

3 4

金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返 售金融资产

5 6 7

银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 A B C C0 C1 C2 C3 C4 行业类别 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮 毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑 0.00 0.00 0.00 4,729,623.46 0.00 0.00 0.00 1.99 公允价值(元) 0.00 13,181,790.75 13,623,888.46 17,500.00 占基金资产净值 比例(%) 0.00 5.54 5.73 0.01

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胶、塑料 C5 C6 C7 C8 C99 D E F G H I J K L M 电子 金属、非金属 机械、设备、仪 表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产 和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 0.00 0.00 0.00 11,816,026.50 0.00 40,935,324.72 15,502,000.00 0.00 0.00 0.00 95,059,030.43 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 17.21 6.52 0.00 0.00 0.00 39.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,876,765.00 0.00 3.73

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 2 3 601169 600048 002142 北京银行 保利地产 宁波银行 785,001 390,000 473,549 13,125,216.72 8,069,100.00 7,576,784.00 5.52 3.39 3.19

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4 5 6 7 8 9 10

600837 000063 600028 601628 601788 000983 000656

海通证券 中兴通讯 中国石化 中国人寿 光大证券 西山煤电 ST 东 源

409,960 140,000 500,000 200,000 200,000 150,000 342,100

6,928,324.00 5,950,000.00 5,865,000.00 5,696,000.00 5,302,000.00 5,295,000.00 5,011,765.00

2.91 2.50 2.47 2.39 2.23 2.23 2.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 国家债券 央行票据 金融债券 其中:政策性金融债 4 5 6 7 8 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 债券品种 公允价值(元) 40,536,650.70 39,860,000.00 7,412,603.40 87,809,254.10 占基金资产净 值比例(%) 17.04 16.76 3.12 36.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 数量 (张) 400,000 253,890 占基金资 公允价值(元) 产净值比 例(%) 39,860,000.00 25,873,929.90 16.76 10.88

序号

债券代码

债券名称

1 2

1001020 010110

10央票20 21国债⑽

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3 4 5

126007 010203 010004

07日照债 02国债⑶ 20国债⑷

82,980 60,000 48,060

7,412,603.40 6,078,000.00 4,819,456.80

3.12 2.56 2.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调 查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会、 证券交易所公开谴责、 处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他 合计 名称 金额(元) 357,246.26 3,702,620.00 0.00 765,394.79 4,545.19 500.00 4,830,306.24

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有可转债。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6

开放式基金份额变动 单位:份

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填 列) 报告期期末基金份额总额 §7 备查文件目录

260,311,997.45 371,954.96 2,742,347.30 257,941,605.11

7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的 文件 2、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼

7.3 查阅方式 网址:http://www.gtja-allianz.com、http://www.vip-funds.com
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