19华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第1季度报告

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年四月二十日

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标
投资策略

华夏策略混合 002031 002031 契约型开放式 2008年10月23日 1,315,655,696.03份 通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用 市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的长 期、持续增值。 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券 市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进 行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债 券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度

1

业绩比较基准 风险收益特征
基金管理人 基金托管人

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指 数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指 数。基准收益率=沪深300指数收益率×55%+ 上证国债指数收益率×45%。 本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风 险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基 金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可 灵活调整,在混合基金中也属于较高风险、较 高收益的品种。 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)

1.本期已实现收益

159,998,004.20

2.本期利润

199,628,568.35

3.加权平均基金份额本期利润

0.1505

4.期末基金资产净值

2,700,355,124.91

5.期末基金份额净值

2.052

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长 率①

净值增 长率标 准差②

业绩比 较基准 收益率


业绩比 较基准 收益率 标准差


①-③

②-④

过去三个月

7.89% 0.92% -2.76% 0.71% 10.65% 0.21%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

2

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准收益率变动的比较
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 10 月 23 日至 2010 年 3 月 31 日)

注:根据华夏策略混合基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与限制 的有关约定。
§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期

本基金的基金

王亚伟 经理、公司副 2008-10-23

-

总经理

3

证券从 业年限
15年

说明
经济学硕士。曾任中 信国际合作公司业务 经理,华夏证券有限 公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理 有限公司,历任兴华 证券投资基金基金经 理助理、基金经理 ( 1998 年 4 月 28 日 至 2002年1月8日期间), 华夏成长证券投资基 金基金经理(2001年 12 月 18 日 至 2005 年 4

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月12日期间)。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1.1 行情回顾及运作分析
今年以来,随着中国经济复苏进程的持续,宏观刺激政策逐步退出。1 季度 央行两次上调金融机构存款准备金率共计 1 个百分点,信贷投放受到严格控制。 受流动性收紧影响,股市在出现回调后维持窄幅震荡整理格局,局部热点集中在 区域振兴、新兴产业、资产重组等方面,房地产、煤炭板块出现较大回调。
报告期内本基金保持较高的股票仓位,对组合品种作了小幅调整。得益于组 合整体良好的防御性以及部分个股的突出表现,净值在指数下跌的情况下仍然实 现了增长。 4.4.1.2 市场展望及投资策略
展望未来,预计宏观刺激政策的退出还会继续,管理层将综合考虑国内投资、
4

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出口、物价、企业经营状况等因素,继续运用存款准备金、利率、汇率等多种手 段进行灵活调控,但调控的力度会比较温和。股指期货的推出会加剧股市的波动 幅度,但指数整体上仍将维持震荡整理的格局。中国经济结构调整和股市内部股 价结构的调整将成为下一阶段超额收益和非系统性风险的主要来源,本基金将继 续从“自下而上”的角度挖掘个股投资机会。由于银行通过可转债融资导致供应 量急剧扩大,本基金对可转债市场持谨慎态度。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 2.052 元,本报告期份额净值增 长率为 7.89%,同期业绩比较基准增长率为-2.76%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

1 权益投资 其中:股票
2 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券
3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 6 其他资产 7 合计
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

A 农、林、牧、渔业

B 采掘业

C 制造业

C0

食品、饮料

C1

纺织、服装、皮毛

5

金额(元)
2,040,632,533.70 2,040,632,533.70
527,007,892.17 527,007,892.17
284,905,412.46 23,492,309.48 2,876,038,147.81

占基金总资 产的比例 (%)
70.95 70.95 18.32 18.32
9.91 0.82 100.00

公允价值(元)
8,067,753.85 12,075,000.00 393,370,561.73 42,184,459.16
-

占基金资产 净值比例 (%)
0.30 0.45 14.57 1.56
-

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

103,240,890.74

3.82

C5

电子

3,697,397.92

0.14

C6

金属、非金属

74,146,692.06

2.75

C7

机械、设备、仪表

59,463,560.57

2.20

C8

医药、生物制品

110,637,561.28

4.10

C99

其他制造业

-

-

D 电力、煤气及水的生产和供应业

12,719,211.36

0.47

E 建筑业

40,086,558.80

1.48

F 交通运输、仓储业

32,239,419.68

1.19

G 信息技术业

86,704,793.28

3.21

H 批发和零售贸易

13,589,755.38

0.50

I 金融、保险业

654,698,343.78

24.24

J 房地产业

394,757,452.80

14.62

K 社会服务业

45,454,247.46

1.68

L 传播与文化产业

25,840,000.00

0.96

M 综合类

321,029,435.58

11.89

合计

2,040,632,533.70

75.57

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股)

1

600256

广汇股份

8,230,340

2

601398

工商银行

51,000,468

3

601939

建设银行

43,999,970

4

600252

中恒集团

5,000,000

5

600133

东湖高新

6,080,704

6

601328

交通银行

8,000,022

7

600135

乐凯胶片

5,809,578

8

000566

海南海药

3,240,008

9

600050

中国联通

8,135,550

10

600622

嘉宝集团

3,190,378

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

公允价值(元)
262,712,452.80 253,982,330.64 249,479,829.90 187,500,000.00 71,873,921.28 66,240,182.16 65,473,944.06 65,318,561.28 51,091,254.00 45,143,848.70

占基金资产 净值比例
(%) 9.73 9.41 9.24 6.94 2.66 2.45 2.42 2.42 1.89 1.67

占基金资产

序号

债券品种

公允价值(元)

净值比例

(%)

1 国家债券

65,755,046.10

2.44

2 央行票据

169,405,000.00

6.27

3 金融债券

-

-

其中:政策性金融债

-

-

4 企业债券

291,847,846.07

10.81

5 企业短期融资券

-

-

6 可转债

-

-

7 其他

-

-

8 合计

527,007,892.17

19.52

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

6

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占基金资产

序号 债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

净值比例

(%)

1

1001006 10央行票据06

1,700,000

169,405,000.00

6.27

2

112006

08万科G2

970,609

104,369,585.77

3.87

3

010110

21国债⑽

606,190

61,776,822.90

2.29

4

126001

06马钢债

337,930

32,981,968.00

1.22

5

126018

08江铜债

396,450

29,273,868.00

1.08

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3其他资产构成

序号

名称

1 存出保证金

2 应收证券清算款

3 应收股利

4 应收利息

5 应收申购款

6 其他应收款

7 待摊费用

8 其他

9 合计

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额(元) 211,179.42
17,040,215.67 -
6,240,914.39 -
23,492,309.48

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份
7

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额
§7 影响投资者决策的其他重要信息

1,329,373,496.35 -
13,717,800.32 -
1,315,655,696.03

7.1 报告期内披露的主要事项 2010 年 1 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公
告。 2010 年 1 月 16 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010 年 1 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
代销机构的公告。 2010 年 2 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡
基金网上交易的公告。 2010 年 2 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金
费率水平的公告。 2010 年 2 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记
卡基金网上交易的公告。 7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成 都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。
2010 年 1 季度,市场宽幅震荡,华夏基金坚持稳健投资的风格,在加强风 险控制的基础上,把握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券 基金研究中心基金业绩统计报告,华夏基金旗下 10 只开放式基金实现净值正增 长。其中,华夏复兴股票在 166 只标准股票型基金中排名第 9;华夏中小板 ETF 在 20 只标准指数型基金中排名第 2;华夏大盘精选混合在 37 只偏股型基金(股 票上限 95%)中排名第 2;华夏稳增混合在 12 只灵活配置型基金(股票上限 95%)
8

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
中排名第 1;华夏策略混合在 40 只灵活配置型基金(股票上限 80%)中排名第 1。 本季度,华夏基金为投资人实现分红逾 94 亿元。
在客户服务方面,2010 年 1 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,保持 了较高的人工服务电话接通率,完善了在线客服等功能,不断提高服务效率,提 升用户体验。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 8.1.3《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 8.1.4 法律意见书; 8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十日
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