华安中小盘成长股票型证券投资基金2009年第1季度报告

华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告

华安中小盘成长股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
2009 年 3 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年四月二十一日

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§1

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金简称: 交易代码: 基金运作方式: 基金合同生效日: 基金产品概况

华安中小盘成长股票 040007(前端) 契约型开放式 2007 年 4 月 10 日 041007(后端)

报告期末基金份额总额: 11,716,708,500.46 份 投资目标: 主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格 控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。 投资策略: 主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股 方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以 及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行 和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性 的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份 额持有人获取较高的中长期资本增值。

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业绩比较基准:

40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数 +20%×中债-国债总指数

风险收益特征:

本基金是积极成长型股票基金,属于证券投资基金中 的较高风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人: 基金托管人: §3 3.1 主要财务指标

华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期 利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值

报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日) -2,099,829,552.71 2,370,188,774.97 0.2001 10,201,178,084.59 0.8707

1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣 金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较
阶段 2009 年第 1 季度 净值增长 率① 29.76% 净值增长 率标准差 ② 1.78% 业绩比较 基准收益 率③ 31.26% 业绩比较基 准收益率标 准差④ 2.04% ①-③ ②-④

-1.50%

-0.26%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金

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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007 年 4 月 10 日至 2009 年 3 月 31 日)

1.根据《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》规定,本基金自基金合同生效之日 起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同第十一部分基金的投资 (五) 投资限制的 有关规定。

§4

管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 工商管理硕士,12 年银 行、 基金从业经历。 曾在 农业银行上海分行国际 部、路透集团上海代表 处、 中银国际上海代表处 工作。2001 年加入华安 基金管理公司, 曾任研究 部高级研究员, 2006 年 4 月至 2007 年 3 月担任上 证 180ETF 基金经理, 2005 年 5 月至 2008 年 10 月 11 日担任华安 MSCI

刘光华

本基金的 基金经理

2007-3-14

-

12 年

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中国 A 股指数基金经理, 2007 年 3 月起担任本基 金的基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票 型证券投资基金基金合同》《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》 、 等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或 未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入 《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定 不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比 例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基 金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内, 场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》 以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好, 未出现异常情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华安旗下以成长为投资风格的有 3 个基金: 华安成长、 华安创新、 基金安信。 09 年一季度,三基金净值增长率分别为:华安成长基金 29.76%、华安创新基金 16.18 %、基金安信 20.07%,华安成长的增长率远高于华安创新和基金安信。年 初股票仓位和组合结构的差异是三基金业绩差异较大的主要原因。08 年末,华 安成长、华安创新和基金安信的股票仓位分别是:华安成长 78.25%、华安创新 48.42%、基金安信 58.76%,虽然到季末华安成长与基金安信的仓位差异不大, 华安创新较低, 但实际上华安创新与基金安信是从年初至 2 月份逐步增加的股票
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仓位。同时基金安信为在季末实施 2008 年度分红做准备,2 月中下旬则降低了 股票仓位。 另外华安创新年初的组合结构偏重于防御性行业是华安创新落后华安 成长和基金安信的另外一个原因。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 投资期业绩表现和运作回顾 一季度本基金净值增长率 29.76%,同期上证综指上涨 30.3%,天相中盘成 长指数上涨 44.66%,天相小盘成长指数上涨 48.79%。 年初伊始,本基金重点配置了周期性行业,保持了相对较高仓位运作,1 至 2 月份基本以持股为主,波段操作较少,2 月中旬本基金进行了显著减仓,阶段 性回避了市场调整风险。随着市场启稳,本基金仓位逐步回补,并加强了金融保 险、新能源及消费类等行业的配置,为二季度打下良好基础。

投资展望 展望二季度,我们判断 A 股市场经过一季度的上涨之后震荡幅度将加大, 但是仍将存在较多的投资机会:一方面,宏观经济刺激政策开始进入密集实施阶 段,部分行业“去库存化”告一段落,产品价格和需求开始回升;新能源、医改、 节能环保等诸多行业政策有望出现质的变化,行业发展进入全新阶段,带来投资 机会;另一方面,全球各经济体都实施了降息和宽松的货币政策,向金融领域和 实体经济注入流动性,并且在一段时间内很难改变政策的方向,如此充裕的流动 性将对资本市场和资产价格产生影响,也推动了股市的回升;第三,美国经济开 始出现短期回暖迹象,在经历了 2008 年下半年以来的紧缩消费、取消订单之后, 美国消费也进入“补库存”阶段,有利于提振中国出口的预期;第四,经历了年 报和季报的考验和冲击之后,二季度各行业业绩趋势将出现分化,结构性投资机 会大大增加;第五,中国股市处于阶段性政策真空期,管理层对市场呵护有加。 综合以上多种因素,我们继续看好金融、保险、新能源、基建、建材、节能减排、 医药、消费等行业,在操作上积极应对,尽职尽责,努力为持有人获得满意的回 报。

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§5

投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 1 2 权益投资 其中:股票 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 3 4 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 5 6 7 银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计 项目 金额(元) 7,171,442,110.56 7,171,442,110.56 974,297,000.00 974,297,000.00 1,959,262,823.72 150,459,526.29 10,255,461,460.57 占基金总资产的比例(%) 69.93 69.93 9.50 9.50 19.10 1.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 A B C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C99 D E F G H I J 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 行业类别 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 86,063,000.00 634,711,630.70 37,238,498.29 1,031,160,606.12 1,184,110,871.24 373,946,300.57 37,923,462.40 288,977,030.05 29,712,091.30 74,757,679.84 171,006,591.34 352,524,332.84 1,466,587,165.92 601,274,872.54 公允价值(元) 23,036,000.00 409,570,625.60 3,717,364,551.36 309,858,394.00 22,351,788.04 0.84 6.22 0.37 10.11 11.61 3.67 0.37 2.83 0.29 0.73 1.68 3.46 14.38 5.89 占基金资产净值 比例(%) 0.23 4.01 36.44 3.04 0.22 -

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K L M

社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计

23,613,569.67 13,017,600.10 7,171,442,110.56

0.23 0.13 70.30

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股票代码 601166 600585 600015 000422 600997 600900 600000 600383 601628 000538 股票名称 兴业银行 海螺水泥 华夏银行 湖北宜化 开滦股份 长江电力 浦发银行 金地集团 中国人寿 云南白药 数量(股) 15,650,000 8,378,907 27,000,000 19,300,000 12,000,000 23,000,999 8,894,400 15,500,000 7,190,200 4,474,994 公允价值(元) 359,637,000.00 293,932,057.56 288,630,000.00 258,041,000.00 243,960,000.00 218,969,510.48 194,965,248.00 169,570,000.00 165,302,698.00 163,337,281.00 占基金资产净 值比例(%) 3.53 2.88 2.83 2.53 2.39 2.15 1.91 1.66 1.62 1.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 国家债券 央行票据 金融债券 其中:政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 债 券 品 种 公允价值(元) 683,207,000.00 291,090,000.00 291,090,000.00 974,297,000.00 占基金资产净值 比例(%) 6.70 2.85 2.85 9.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细
序号 1 2 3 4 5 债券代码 080304 0801017 0801108 0801049 0801046 债券名称 08 进出 04 08 央票 17 08 央票 108 08 央票 49 08 央票 46 数量(张) 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 公允价值(元) 291,090,000.00 105,680,000.00 97,520,000.00 96,350,000.00 96,290,000.00 占基金资产 净值比例 (%) 2.85 1.04 0.96 0.94 0.94

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 截止本报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 截止本报告期末,本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门 立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股 票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他 合计 名称 金额(元) 2,248,318.00 119,148,663.26 26,454,219.86 2,608,325.17 150,459,526.29

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 1 股票代码 股票名称 600900 长江电力 流通受限部分的公 允价值(元) 218,969,510.48 占基金资产净值 比例(%) 2.15 流通受限情况说明 公告重大事项

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§6

开放式基金份额变动
单位:份

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以 “-” 填列) 报告期期末基金份额总额

11,959,558,350.79 223,611,610.81 466,461,461.14 11,716,708,500.46

§7 7.1 备查文件目录

备查文件目录

1、 《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》 2、 《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》 3、 《华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》

7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十一日

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