华富货币市场基金2010年第1季度报告

华富货币市场基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 3 月 31 日

基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010 年 4 月 20 日
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 4 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况 基金简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 华富货币 410002 契约型开放式 2006 年 6 月 21 日 431,770,637.98 份 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下, 获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执 行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积 极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进 行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组 合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的 流动性和稳定收益水平。 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期 收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人

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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010 年 1 月 1 日-2010 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 3,035,862.15 2.本期利润 3,035,862.15 3.期末基金资产净值 431,770,637.98 注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额 相等。

3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益 收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ 0.5548% 0.0000% ①-③ ②-④

过去三个月 0.5511% 0.0094% 注:本基金收益分配按月结转份额。

-0.0037%

0.0094%

3.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 净值收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对 比图
12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2006-06 2006-07 2006-08 2006-09 2006-10 2006-11 2006-12 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2009-10 2009-11 2009-12 2010-01 2010-02 2010-03 业绩比较基准累计收益率 华富货币基金累计份额净值增长率

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注:本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同 约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。

§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 基金经理(或基金经理小组) 姓名 胡伟 职务 华富货币基 金基金经理 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 2009 年 10 六年 中南财经政法大学经济 月 19 日 学学士,曾在珠海市商 业银行资金营运部从事 债券研究及债券交易工 作, 2006 年 11 月加入我 公司,任债券交易员、 华富货币市场基金基金 经理助理

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币基金, 本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的 一季度国内经济依靠投资和内需的贡献保持了 GDP11.9%的高速增长,因外部经济复苏较为 缓慢,而国内需求增长强劲,进口大量增加,在持续近 70 个月的贸易顺差后三月份首次出现逆 差 72.4 亿美元。 由于雨雪干旱等恶劣天气的影响, 食品价格上涨明显, 一季度 CPI 同比增长 2.2%, 通胀总体而言较为温和。本季度央行货币政策更加注重对信贷均衡投放以及通胀预期的管理, 主要通过数量型工具进行调控,共上调两次存款准备金率,公开市场操作净回笼资金 1450 亿。 一季度债券市场 1 年央票招标利率从年初的 1.7605%,上升 16.59BP 至 1.9264%;三个月央票升 至 1.4088%。 由于二级市场债券利率前期已经隐含对央票利率上调及通胀的预期, 当央票招标利 率再次稳定、经济数据显示通胀较为温和以及股市弱势盘整格局下,避险资金、配置资金对债 券需求较大,二级市场收益率下降明显,收益率曲线整体下移,中债综合净价指数较年初上涨 0.8814 点至 102.0079 点,升幅为 0.87%。信用债由于收益相对较高,一季度供给偏少,在追求 高收益配置需求推动下,收益率下滑较大,信用利差落至历史均值以下。本季度资金利率受到 央行货币政策调控的影响,7 天回购利率均值较上季度上升 17BP 至 1.64%左右,市场流动性总 体上仍显充裕。 本基金一季度根据对短期市场利率走势的判断,加大了对短期融资券的配置,维持了部分 浮息债的投资比例,适当提高了组合久期,在收益率下降阶段,获得了较好的投资收益。 4.5 4.5 报告期内基金的业绩表现 一季度每万份华富货币市场基金累计实现收益 54.9993 元,收益率 0.5511%,同期业绩比较 基准收益率为 0.5548%,本报告期华富货币市场基金年化收益率为 2.2305%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人对宏观经济、 二季度随着三年央票的重启,市场对政策紧缩的预期进一步加强。我们预计央行仍将对信 贷投放严格控制,货币增速将小幅回落。由于人民币升值预期较强,贸易摩擦仍在继续,外部 需求增长缓慢,出口环境有待改善,投资和消费仍旧是推动二季度经济增长的主要动力,全年 经济增速呈现前高后低的走势。二季度通胀预期将进一步增强,不排除央行采取加息的措施来 管理通胀预期。预计 2 季度债券市场多空因素交织出现,市场振荡幅度加大,1 年期央票利率仍 存在继续上涨的空间,浮息品种将更具投资价值。 本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化, 及时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有 人获取合理的投资收益。

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 1 项目 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券
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金额(元) 415,363,715.94 415,363,715.94 -

占基金总资产的比 例(%) 86.93 86.93 -

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买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 计 其他资产 合计

42,727,586.67 19,743,996.81 477,835,299.42

8.94 4.13 100.00

3 4 5

5.2 报告期债券回购融资情况 序号 1 项目 报告期内债券回购融资余额 其中:买断式回购融资 占基金资产净值的比例(%) 5.56 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 44,999,857.50 10.42 其中:买断式回购融资 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%

5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 报告期末投资组合平均剩余期限 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 天数 113 163 72

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。

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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 30 天以内 30.84 其中: 剩余存续期超过 397 7.04 天的浮动利率债 30 天(含)-60 天 11.57 其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 60 天(含)-90 天 12.72 其中: 剩余存续期超过 397 12.72 天的浮动利率债 90 天(含)-180 天 23.12 其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 180 天(含)-397 天(含) 27.85 其中: 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 106.10% 平均剩余期限 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 10.42 10.42%

序号 1

2

3

4

5

报告期末按债券品种 债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 债券品种 国家债券 央行票据 金融债券 其中:政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 其他 合计 摊余成本(元) 29,803,752.61 225,310,866.35 225,310,866.35 160,249,096.98 415,363,715.94 85,322,847.75 占基金资产净值的比 例(%) 6.90 52.18 52.18 37.11 96.20 19.76

剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 注:上表中,债券的成本包括债券面值和溢折价。

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 1 债券代码 070417 债券名称 07 农发 17
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债券数量 (张) 600,000

占基金资产 摊余成本(元) 净值比例 (%) 60,020,931.41 13.90

2 3 4 5 6 7 8 9 10

070219 090406 090213 1081015 0981211 0981157 090218 0901036 0981203

07 国开 19 09 农发 06 09 国开 13 10 祁连山 CP01 09 豫投资 CP02 09 新国资 CP01 09 国开 18 09 央票 36 09 铁十四 CP01

550,000 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 200,000

54,934,318.69 49,968,558.62 30,388,529.06 30,165,633.87 30,047,566.10 30,013,073.64 29,998,528.57 29,803,752.61 20,022,823.37

12.72 11.57 7.04 6.99 6.96 6.95 6.95 6.90 4.64

影子定价”与 摊余成本法 摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.6 “影子定价 与“摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 影子定价 项目 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最低值 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 偏离情况 33 0.3954% 0.1143% 0.2595%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 5.8.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 5.8.2 本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5.8.2 本报告期内, 券的摊余成本超过日基金资产净值 20%的情况。 5.8.3 5.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.4 5.8.4 其他资产构成 序号 1 2 3 4 5 6 7 其他资产 存出保证金 应收证券清算款 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他
8

金额(元) 2,859,680.54 16,884,316.27 -

8

合计

19,743,996.81

5.8.5 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动 单位:份 661,713,544.73 2,433,720,324.87 2,663,663,231.62 431,770,637.98

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减:报告期期间基金总赎回份额 报告期期末基金份额总额

§7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同; 2、华富货币市场基金托管协议; 3、华富货币市场基金招募说明书; 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印 件。

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