东方策略成长股票型开放式证券投资基金2010年第2季度报告

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
2010 年 6 月 30 日

基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一〇年七月二十日

第 1 页 共 10 页

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 2010 年 7 月 19 日复核 于 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况
基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 东方策略成长股票 400007 400007(前端) 契约型开放式 2008年6月3日 62,346,602.05份 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力 的上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收 益,追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投资 的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通过成长 风险值控制成长风险,以合理的价格投资于优秀公司和 /或相对价值低估的其他公司;通过组合投资有效分散 风险,谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普300 指数;债券 业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为:
2

400008(后端)

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

中信标普300 指数收益率×70%+中信标普全债指数收 益率×30% 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适合本 基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应 调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国 证监会备案,基金管理人应在调整前3个工作日在至少 一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中的高风 险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 基金托管人 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) -3,307,922.55 -18,001,032.47 -0.2813 74,469,158.84 1.1944

注: ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④

阶段

净值增长 率①

①-③

②-④

3

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

过去三个月

-18.87%

1.32%

-16.22%

1.26%

-2.65%

0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 6 月 3 日至 2010 年 6 月 30 日)

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 任职日期 离任日期 清华大学MBA,CFA;具有基 金从业资格,曾任世纪证券 本基金基金 于鑫(先 生) 经理、 投资决 策委员会委 员 2008-6-3 9年 有限公司资产管理部投资经 理;2005年加盟东方基金管 理有限责任公司,曾任东方 精选混合型开放式证券投资 基金基金经理助理, 2007年7 月20日至2008年9月20日担 证券从 业年限

说明

4

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

任东方精选混合型开放式证 券投资基金基金经理;2006 年 8 月 2 日 至 2006 年 12 月 29 日、 2007年8月14日至今担任 东方金账簿货币市场证券投 资基金基金经理;2008年9 月20日至今担任东方龙混合 型开放式证券投资基金基金 经理。 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券 投资基金法》《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 、 《东方策略成长股票 型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无 损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规 及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度, 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送 的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期末, 本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只: 东方策略成长股票型开 放式证券投资基金(本基金) 、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(以下简称“东方 核心动力基金”。二季度,本基金净值增长率为-18.87%,东方核心动力基金的净值增长率 ) 为-17.32%, 本基金净值增长率略低于东方核心动力基金。 原因在于两只基金的行业配置有 较大差异。报告期内本基金的配置偏重银行、房地产等,受宏观调控政策影响,银行、房地 产等行业报告期间跌幅较大, 对本基金净值造成一定影响, 东方核心动力基金的配置则以医 药、电子元器件以及部分小盘股为主。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
5

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

报告期内, 本基金继续持有估值低、 增长明确、 流动性好的绩优公司, 减持高估的品种, 适当参与市场热点。 四月初,国家出台了一系列针对地产的调控政策。由于本基金持有较多的地产、银行等 行业的股票,基金净值受政策影响很大,损失较大。本基金大幅度降低了地产行业的持仓比 例,小幅度减持了银行,增加了商业百货、食品饮料的持仓,仓位有所降低。6 月下旬,出 于对医药政策的担心,本基金减持了部分医药公司的股票,增持了保险、银行等较 H 股有较 大折价的行业,仓位有所回升。 本基金对三季度的 A 股市场相对乐观。 部分公司估值处于历史低位; 预计不会有进一步 的紧缩政策;人民币升值预期有助于银行、保险、航空、地产等行业的表现;机构投资者仓 位下降较多,进一步减持的压力不大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 6 月 30 日, 本基金净值增长率为-18.87%, 业绩比较基准收益率为-16.22%, 低于业绩比较基准 2.65%。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 1 权益投资 其中:股票 2 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 3 4 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返售金融资产 5 6 7 银行存款和结算备付金合计 其他各项资产 合计 项目 金额(元) 58,056,612.12 58,056,612.12 765,629.80 765,629.80 15,827,447.04 1,461,500.68 76,111,189.64 占基金总资产 的比例(%) 76.28 76.28 1.01 1.01 20.80 1.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%)

6

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

A B C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C99 D E F G H I J K L M

农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计

332,890.00 1,909,580.00 16,228,490.82 3,634,500.00 1,315,800.00 210,300.00 517,800.00 1,443,450.00 475,435.44 5,649,772.58 2,463,512.80 253,000.00 264,920.00 844,500.00 770,000.00 4,182,550.00 421,942.50 6,706,718.80 21,019,860.00 3,737,180.00 1,734,000.00 0.00 168,900.00 58,056,612.12

0.45 2.56 21.79 4.88 1.77 0.28 0.70 1.94 0.64 7.59 3.31 0.34 0.36 1.13 1.03 5.62 0.57 9.01 28.23 5.02 2.33 0.00 0.23 77.96

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 1 2 3 4 股票代码 600036 600016 000858 000629 股票名称 招商银行 民生银行 五 粮 液 *ST钒钛 数量(股) 300,000 610,000 150,000 450,000 公允价值(元) 3,903,000.00 3,690,500.00 3,634,500.00 3,600,000.00 占基金资产净 值比例(%) 5.24 4.96 4.88 4.83

7

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

5 6 7 8 9 10

601318 000022 601328 601169 601601 002269

中国平安 深赤湾A 交通银行 北京银行 中国太保 美邦服饰

65,000 170,000 299,000 140,000 60,000 69,920

3,042,650.00 1,961,800.00 1,796,990.00 1,698,200.00 1,366,200.00 1,320,788.80

4.09 2.63 2.41 2.28 1.83 1.77

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 国家债券 央行票据 金融债券 其中:政策性金融债 4 5 6 7 8 企业债券 企业短期融资券 可转债 其他 合计 债券品种 公允价值(元) 765,629.80 765,629.80 占基金资产净 值比例(%) 1.03 1.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 2 3 4 5 113001 中行转债 7,570 765,629.80 1.03 -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
8

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他 合计 名称 金额(元) 500,000.00 888,493.17 26,023.50 3,580.00 43,404.01 1,461,500.68

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 中国平安近期筹划控 股子公司平安银行股 份有限公司与深圳发 展银行股份有限公司 两行整合的重大无先 例资产重组事项。 -

1

601318

中国平安

3,042,650.00

4.09

2 3 4 5 6 7 8

-

-

-

-

9

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告

9 10

-

-

-

-

-

§6 开放式基金份额变动
单位:份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 64,466,137.41 10,672,341.56 12,791,876.92 62,346,602.05

注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录 一、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

东方基金管理有限责任公司 二〇一〇年七月二十日

10


相关文档

  • 东方策略成长股票型开放式证券投资基金2009年第2季度报告
  • 东方核心动力股票型开放式证券投资基金2010年第2季度报告
  • 东方策略成长股票型开放式证券投资基金2009年第1季度报告
  • 东方策略成长股票型开放式证券投资基金2008年第4季度报告
  • 中银持续增长股票型开放式证券投资基金2008年第2季度报告
  • 东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议
  • 博时第三产业成长股票证券投资基金2010年第2季度报告
  • 电脑版