中海分红增利混合型证券投资基金

中海分红增利混合型证券投资基金 2007 年半年度报告
报 告 期:2007.01.01-2007.06.30 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中 国 农 业 银 行 送 出 日 期: 2007 年 8 月 29 日
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重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。全体董事出席本次 董事会,没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于二○○七年八月二十二日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告期财务数据未经审计。
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目录 一、基金简介 ...............................................................4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 ...............................5 三、基金管理人报告 .........................................................6 四、基金托管人报告 .........................................................9 五、基金财务会计报告(未经审计) ..........................................10 六、基金投资组合(2006 年 6 月 30 日).......................................22 七、基金份额持有人户数、持有人结构 ........................................29 八、开放式基金份额变动 ....................................................29 九、重大事件揭示 ..........................................................29 十、备查文件目录 ..........................................................31
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一、基金简介

(一)

基金名称:中海分红增利混合型证券投资基金 基金简称:中海分红 交易代码: 398011,398012 基金运作方式:契约型开放式

(二) (三) (四)

基金合同生效日:2005 年 6 月 16 日 报告期末基金份额总额:4,778,753,231.62 份 基金合同存续期:不定期 基金投资目标:本基金为混合型基金,主要通过投资于中国证券市场中那些现 金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债 券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资 本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 基金投资策略:本基金采用现金股利精选的投资策略。即:通过公司开发的 DM 模型和 POD 模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。 业绩比较基准:上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期 存款利率×5%。 风险收益特征:本基金属混合型收益基金,投资于具有稳定股利分配政策、股 息率高的优质公司,在获取稳定的现金红利的基础上,兼顾谋求公司的长期资 本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均 来看,低于单纯的股票型基金,高于单纯的债券型基金。 基金管理人:中海基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层 邮政编码: 200120 法定代表人:储晓明 信息披露负责人:夏立峰 电话: 021-68419966 传真: 021-68419525 电子邮箱: xialf@zhfund.com 基金托管人:中国农业银行 注册地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号 办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

邮政编码:100036

法定代表人:项俊波 信息披露负责人:李芳菲 电话:010-68297268 传真:010-68297268

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(五) (六)

信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.zhfund.com 基金半年度报告置备地点:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼 注册登记机构:中海基金管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

(一)主要财务指标

单位:人民币元

基金本期净收益 基金份额本期净收益 期末可供分配基金收益 期末可供分配基金份额收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值 基金加权平均净值收益率 本期基金份额净值增长率 基金份额累计净值增长率

740,134,769.39 0.2938
-15,661,164.55 -0.0033
4,989,359,678.30 1.0441 27.08% 49.28% 189.38%

注:以上财务指标中“本期”指 2007 年 1 月 1 日始至 2007 年 6 月 30 日止。所述基金业绩指标不 包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购、赎回费等),计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。

(二)基金净值表现

1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段

净值增长率 ①

净值增长率标 准差②

业绩比较基准 收益率③

业绩比较基准收益 率标准差④

①-③

②-④

过去 1 个月

0.66%

2.45%

-7.80%

2.44%

8.46% 0.01%

过去 3 个月

17.49%

1.86%

18.62%

2.02%

-1.13% -0.16%

过去 6 个月

49.28%

1.97%

50.32%

2.04%

-1.04% -0.07%

过去一年

97.19%

1.54%

102.14%

1.60%

-4.95%

基金合同 生效起至今

189.38%

1.25%

158.70%

1.27%

30.68%

注:基金合同生效起至今指 2005 年 6 月 16 日(基金合同生效日)至 2007 年 6 月 30 日。

-0.06% -0.02%

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2、基金合同生效以来本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图

中海分红增利累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走

分红增利

势对比图

230.00%

比较基准

180.00%

130.00%

80.00%

30.00%

-20.00%

2005-6-16 2005-8-1 2005-9-14 2005-11-4 2005-12-20 2006-2-14 2006-3-30 2006-5-22 2006-07-05 2006-08-18 2006-10-9 2006-11-22 2007-1-9 2007-3-1 2007-4-13 2007-6-5

(三)基金合同生效以来每年基金收益分配情况

单位:人民币

年度 自 2005 年 6 月 16 日(基金合 同生效日)至 2005 年 12 月 31 日止 2006 年度 自 2007 年 1 月 1 日 至 2007 年 6 月 30 日止
合计

每 10 份基金份额分红数(至少保留三位小数) 0.100
6.400 4.600 11.100

备注

三、基金管理人报告

(一)基金管理人及基金经理情况
基金管理人:自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原 则,严格履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科 学的风险管理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务,取得 了优异业绩。截至 2007 年 6 月 30 日,共管理证券投资基金 3 只。

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基金经理:李涛先生,本科。历任西南证券投资银行部高级经理、总经理助理,国泰君 安证券股份有限公司资产管理部交易经理、基金经理助理、基金经理,新时代证券有限公司资 产管理总部总经理。长期从事证券投资管理工作,具备较强的研究分析能力与丰富的投资管理 经验。
(二)管理人合规情况说明
基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法 违规或未履行基金合同承诺。
(三)基金经理工作报告
A 股牛市在 2007 年上半年尤其是四、五月份继续向纵深发展。上市公司年报、季报业绩的 大幅超预期,流动性充裕背景下新入市投资者带来的大量新增资金,是推动市场大幅上涨的两 个主要因素。牛市真正成了所有股票都要涨的市场,尤以低价股、绩差股、概念股为甚。在这 样的市场氛围下,价值投资在短期内遇到跟不上市场上涨幅度的压力,这是本基金上半年业绩 表现平平的一个原因;另外一个原因是,伴随着牛市的纵深发展,本基金份额总数从期初的 11 亿份发展到期末的 47 亿份,基金规模的大幅度扩张,尤其是在 5 月份市场持续上涨时的快速 扩张,给本基金取得好业绩增加了难度。
但是,上半年的情况不影响我们的价值投资理念,不影响我们对于 A 股市场发展的大局判 断,不影响我们的日常交易策略;同样,也丝毫不会影响我们把本基金广受投资者欢迎的“积 极分红、灵活分红”的特色坚持下去并发扬光大。
牛市也是不同的投资理念大碰撞的过程,不同的投资理念在牛市里都能赚钱,同时承担着 不同的风险。我们会一如既往地从企业的未来经营状况出发,无论是现时绝对的价值低估,还 是未来成长蕴涵的价值低估,不断地寻找价值低估的投资标的,始终是我们的工作原则。经验 表明,坚持价值投资,做好价值投资,一定会有好的回报。
判断 A 股市场发展的大局,我们坚持中国经济增长和社会财富增长两个基本点,这两个基 本点带来业绩增长和资产升值两个主题。牛市仍会持续,优质公司会有越来越好的赢利,金融 地产会越来越有价值。
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因为价值投资注重长远预期,让长远的归于长远,所以我们会有相当的长期持有的资产; 又因为原则是寻找价值低估的标的,在价值不再被低估时卖出是自然的选择,所以还会有一定 比例的交易资产,没有说价值投资一定是长期投资。从流动性角度,蓝筹是我们的偏好。
以上的理念、策略和本基金基金合同的条款有所不同,但并不矛盾。一个有趣的现象是, 由注重投资分红稳定的高品种上市公司生发而来,在两年多的投资管理运作和十四次分红之 后,本基金形成了鲜明的“积极分红、灵活分红”的特色,并得到了广大投资者的欢迎。为避 免分红给基金净值的增长带来负面影响,我们更要注意积极分红、灵活分红,最大限度地实现 投资者的需求。我们有信心做好。
截至 2007 年6月30日,本基金份额净值 1.0441 元(累计净值 2.1541 元)。报告期内 本基金取得了 49.28%的净值增长。
在谋求基金净值的稳步增长的同时,本基金秉承一贯的及时回报投资人的思路,自今年年 初以来进行了 3 次分红,累计分红收益率为 111%,在市场中取得了较好的口碑,让持有人取得 及时回报的思路将会成为我们始终坚持的策略选择。
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四、基金托管人报告
在托管中海分红增利混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行严格遵 守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海分红增利混合型证券投资基金基金合 同》、《中海分红增利混合型证券投资基金托管协议》的约定,对中海分红增利混合型证券投 资基金管理人—中海基金管理有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日基金的投资运作, 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损 害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为,中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基 金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为,中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理 办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资 基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部 2007 年 8 月 22 日
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五、基金财务会计报告(未经审计)

(一)会计报表内容
1、资产负债表

资产负债表

单位:人民币元

资产

2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 附注 负债与持有人权益

2007 年 6 月 30 日

2006 年 12 月 31 日 附注

资产:

负债 :

银行存款

989,365,471.18 286,609,303.46

应付证券清算款

13,204,107.73

清算备付金

42,248,597.64

3,856,935.72

应付赎回款

23,466,858.33 1,228,600.87

交易保证金

4,170,091.53

410,000.00

应付赎回费

89,098.60

4,713.83

应收证券清算款

266,471,177.68

应付管理人报酬

6,118,547.19 1,090,577.76

应收股利 应收利息

5,247,985.01

270,756.62 1

应付托管费 应付佣金

1,019,757.86 9,062,265.22

181,762.94 2,792,807.56 3

应收申购款

15,017,461.42 56,119,827.52

应付利息

其他应收款

股票投资市值

3,463,567,415.59

其中:股票投资成本 3,350,342,427.04

债券投资市值

243,640,530.41

863,713,953.71 2
797,701,391.39 30,086,480.00 2

应付收益 未交税金 其他应付款 卖出回购证券款

465,403.07

268,407.42 4

其中:债券投资成本 配股权证

243,640,530.41

30,086,480.00

短期借款 预提费用

147,121.89

490,000.00 5

买入返售证券

其他费用

待摊费用

负债合计:

40,369,052.16 19,260,978.11

持有人权益: 实收基金 未实现利得

4,778,753,231.62 1,154,535,799.94 6 226,267,611.23 69,893,018.64 7

未分配收益

-15,661,164.55 -2,622,539.66

持有人权益合计 4,989,359,678.30 1,221,806,278.92

资产合计

5,029,728,730.46 1,241,067,257.03
注:所附附注为本会计报表的组成部分

负债及持有人权益总计 5,029,728,730.46 1,241,067,257.03

2、经营业绩表





一、收入

1、股票差价收入

2、债券差价收入

3、债券利息收入

经营业绩表

附注
8 9

本报告期 763,650,359.54 738,304,302.79 3,451.23 1,079,398.44

10

单位:人民币元 上年同期
63,682,547.74 59,059,538.01
-197,559.41 199,596.25

4、存款利息收入

5、权证收入

6、股利收入

6、买入返售证券收入

7、其他收入

10

二、费用

1、基金管理人报酬

2、基金托管费

3、卖出回购证券支出

4、利息支出

5、其他费用

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其中:上市年费

信息披露费

审计费用

三、基金净收益

加:未实现利得

四、基金经营业绩

注:所附附注为本会计报表的组成部分

3,089,629.65 2,638,560.34 15,332,437.87
3,202,579.22 23,515,590.15 19,755,519.98
3,292,586.74 296,580.82
170,902.61
98,081.26 49,040.63 740,134,769.39 47,212,426.23 787,347,195.62

3、基金净值变动表

基金净值变动表

项目 一、期初基金净值 二、本期经营活动:
基金净收益 未实现利得 经营活动产生的基金净值变动数 三、本期基金单位交易: 基金申购款 基金赎回款 基金单位交易产生的基金净值变动数 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 注:所附附注为本会计报表的组成部分

本报告期 1,221,806,278.92
740,134,769.39 47,212,426.23 787,347,195.62
6,325,209,140.78 2,569,919,692.61 3,755,289,448.17
775,083,244.41 4,989,359,678.30

130,511.70 1,871,793.90 2,375,266.91
9,068.00 234,332.38 1,670,121.24 1,264,059.53 210,676.59
4,008.22 0.00
191,376.90 0.00
125,159.69 49,588.57 62,012,426.50 12,818,678.81 74,831,105.31
单位:人民币元 上年同期 193,317,843.73
62,012,426.50 12,818,678.81 74,831,105.31
243,047,111.45 187,831,357.35 55,215,754.10
56,209,144.19 267,155,558.95

4、基金收益分配表

基金收益分配表
11

单位:人民币元

项目

附注

本期基金净收益

加:期初基金净收益

加:本期损益平准金

可供分配基金净收益

减:本期已分配基金净收益

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期末基金净收益 注:所附附注为本会计报表的组成部分

本报告期 740,134,769.39 -2,622,539.66 21,909,850.13 759,422,079.86 775,083,244.41 -15,661,164.55

上年同期
62,012,426.50 -2,900,921.23
2,031,333.86 61,142,839.13 56,209,144.19
4,933,694.94

(二)会计报表附注
1、 基金基本情况 中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)原名国联分红增利混合型证
券投资基金,由国联基金管理有限公司(现已更名为“中海基金管理有限公司”)依照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券 监督管理委员会证监基金字【2005】67号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的 批复》核准募集。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改 后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号“关于同意国联基金管理 有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准,名称变更为 中海基金管理有限公司;另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并 经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准,将管理的开放式基金名称进 行相应变更,原“国联分红增利混合型证券投资基金”更名为“中海分红增利混合型证券投资 基金”。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管 人为中国农业银行;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于 2005年6月16日生效,该日的基金份额总额为603,405,465.83份。
2、 会计政策:
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据 中国证券监督管理委员会颁布并于 2004 年 7 月 1 日起实施的《证券投资基金信息披露管理办 法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号《半年度报告的内容与格式》、证券投资

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基金信息披露编报规则第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规 则第 4 号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。
3、 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及 其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金本报告期按 2‰的税率缴纳股票交易印花税。 根据财政部、国家税务总局税字[2005]11 号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票) 印花税率的通知》,自 2005 年 1 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,按 0.1%的税率 缴纳证券(股票)交易印花税。自 2005 年 6 月 13 日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流 通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。经国务院批准,财政部决定从 2007 年 5 月 30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行 1‰调整为 3‰。即对买卖、继 承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据,由立据双方当事人分别按 3‰的税率缴纳证券 (股票)交易印花税。
(b) 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围, 不缴纳营业税;根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》的规定,基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入暂免缴营业 税。 (c) 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,本基金自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (d) 个人所得税
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根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的 利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴 20%的 个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102 号文《关于股息红利有关个人所得 税政策的补充通知》,对本基金自 2005 年 6 月 13 日起从上市公司取得的股息红利所得,暂减 按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。

4、 本报告期重大会计差错:

无 5、 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系
企业名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行 中海信托投资有限责任公司 国联证券有限责任公司 (“国联证券”) 云南烟草兴云投资股份有限公司(“兴云投资”)
(2) 关联交易

与本基金的关系 基金管理人、直销机构 基金托管人、代销机构 基金管理人股东 基金管理人股东、代销机构 基金管理人股东

a. 截至2007年6月30日,本基金管理人固有资金持有中海分红增利混合型证券投资基金份额为 58,187,833.95份。

截至2007年6月30日本基金管理人主要股东及其控制机构均未持有本基金份额。

b.通过关联方席位进行的交易:国联证券

2006年1月1日-2006年6月30日

股票成交金额 占股票总 债券成交金额 占债券总 回购成交金额 占回购总

成交额

成交额

成交额

227,524,663.06 22.73% 14,175,571.30 44.75%

0.00 0.00%

单位:人民币元

佣金

占佣金 总额

186,427.53 23.01%

2007年1月1日-2007年6月30日

单位:人民币元

股票成交金额 占股票总 债券成交金额 占债券总 回购成交金额 占回购总

佣金

占佣金

成交额

成交额

成交额

总额

4,092,653,905.88 23.74%

0.00 0.00%

0.00 0.00% 3,355,970.99 24.16%

注:
上述佣金按市场佣金率计算,已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券 结算风险基金后的净额列示。

14

沪市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.11‰) -股票买(卖)证管费(买卖成交金额*0.04‰)-证券结算风险金(股票成交金额*0.03‰+国债 现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰)
深市交易佣金=股票买(卖)成交金额*1‰-股票买(卖)经手费(买卖成交金额*0.1875 ‰)-证券结算风险金(股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额 *0.01‰)
(3) 基金管理人及托管人报酬 a 基金管理人报酬——基金管理费
? 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
? 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个 工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管 理费共19,755,519.98元,其中已支付基金管理人13,636,972.79元,尚余 6,118,547.19元未支付。本基金上年同期应支付基金管理人管理费共1,264,059.53 元。
b 基金托管人报酬——基金托管费 ? 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ? 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个 工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民 币3,292,586.74元,其中已支付人民币2,272,828.88元,尚余人民币1,019,757.86元 未支付。本基金上年同期应支付基金托管人托管费共计人民币210,676.59元。
(4) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金自2007年1月1日起至2007年6月30日止,未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。 (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
15

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管 人于2007年6月30日保管的银行存款余额为989,365,471.18元。本会计期间由基金托管人保管 的银行存款产生的利息收入为2,833,330.59元。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款 余额为52,463,608.72元。2006年1月1日至2006年6月30日期间由基金托管人保管的银行存款产 生的利息收入为119,562.81元。
根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式,本基金需通过以基金 托管人名义开立的“中国农业银行基金托管结算资金专用存款帐户”进行证券交易结算。于 2007年6月30日,本基金用于证券交易结算的资金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用 存款帐户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额42,248,597.64元计入结算备付 金科目。于2006年6月30日,本基金用于证券交易结算的资金通过“中国农业银行基金托管结 算资金专用存款帐户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,相关余额1,252,151.20元计入 结算备付金科目。

6、 会计报表主要项目注释 (1) 应收利息
应收银行存款利息 应收清算备付金利息 应收权证交易保证金利息 应收债券利息 合计

单位:人民币元 183,476.90 17,110.71 64.80
5,047,332.60 5,247,985.01

(2) 投资估值增值
股票估值增值 债券估值增值
合计
16

单位:人民币元 113,224,988.55
113,224,988.55

(3) 应付佣金
国联证券 广发证券 湘财证券 国泰君安证券 平安证券
合计
(4) 其他应付款
应付垫付深交所保证金 应付后端申购费 应付上海股票税金 应付银行间债券交易费 应付回购交易手续费 合计
(5) 预提费用
审计费 信息披露费
合计
(6) 实收基金
17

单位:人民币元 2,831,802.86 2,903,273.70
662,871.22 2,280,282.26
384,035.18 9,062,265.22
单位:人民币元 250,000.00 202,328,82 12,800.00 125.00 149.25 465,403.07
单位:人民币元 49,040.63 98,081.26 147,121.89

期初数 本期申购 本期赎回 期末数

单位:人民币元 1,154,535,799.94 5,968,692,306.43 2,344,474,874.75 4,778,753,231.62

(7) 未实现利得
期初未实现利得 其中: 投资估值增值数 未实现利得平准金
期间变动数 其中:
估值增值本期净变动数 未实现利得平准金本期申购变动数 未实现利得平准金本期赎回变动数 期末未实现利得 其中:
投资估值增值数 未实现利得平准金

单位:人民币元 69.893.018.64
66,012,562.32 3,880,456.32
156,374,592.59
47,212,426.23 263,620,153.33 -154,457,986.97 226,267,611.23
113,224,988.55 113,042,622.68

(8) 股票差价收入

卖出股票成交总额 7,733,027,962.62

卖出股票成本总额 6,988,250,622.78

卖出股票应付佣金 6,473,037.05

单位:人民币元 股票差价收入 738,304,302.79

18

(9) 债券差价收入

卖出债券成交总额 90,296,110.00

卖出债券成本总额 89,013,524.11

应收利息总额 1,279,134.66

单位:人民币元 债券差价收入
3,451.23

(10) 其他收入

单位:人民币元

赎回及转出基金补偿收入(a)

3,202,579.22

(a)根据《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金赎回(转出)时收取 赎回费,其中赎回费用的25%归入基金资产,作为对其他基金份额持有人的补偿。

(11) 其他费用
银行费用 帐户服务费 债券交易费用 回购交易费用 审计费 信息披露费用 合计

单位:人民币元 14,281.47 9,150.00 200.00 149.25 49,040.63 98,081.26
170,902.61

(12) 收益分配

除息日 2007-2-2

红利发放日 2007-2-6

分红率 每10份基金份额2.30元

单位:人民币元 发放红利合计 290,209,845.85

19

2007-4-16 2007-5-15

2007-4-18 2007-5-17

每10份基金份额1.10元 每10份基金份额1.20元

198,102,837.26 286,770,561.30

7、 报告期末流通转让受限制的基金资产

(1)截至2007年6月29日止基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下:

股票代码 股票名称 上市日期 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 流通受限原因

600206 有研硅股 2007-07-03 601600 中国铝业 2007-07-03

1,087,447 2,229,900

28,114,829.99 45,443,722.88

38,180,264.17 51,466,092.00

重大事项停牌

601008 连云港 2007-07-26

138,007 687,274.86 2,014,902.20

601328 交通银行 2007-08-15

844,000 6,667,600.00 9,275,560.00

601919 中国远洋 2007-09-26

674,100 5,716,368.00 12,309,066.00

601998 中信银行 2007-07-30

795,000 4,611,000.00 7,314,000.00 网下申购新股

002126 银轮股份 2007-07-18

35,867 300,565.46 647,758.02 锁定

002128 露天煤业 2007-07-18

56,305 551,789.00 2,032,610.50

002131 利欧股份 2007-07-27

19,284 263,997.96 584,498.04

002132 恒星股份 2007-07-27

44,423 355,384.00 835,152.40

002139 拓邦电子 2007-10-08

17,838 186,942.24 1,070,280.00

从 2006 年 12

月 6 日起 12 个

600439 瑞 贝 卡



800,000

非公开发行新

6,336,000.00 21,296,000.00



合计

99,235,474.39 147,026,183.33

(2) 估值方法 本基金所持有的网下申购新股锁定期间按当日交易所上市的同一股票的市价估值; 本基金持有的非公开发行股票估值时分两种情况进行估值: 1、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得 成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股 票的价值。 2、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得 成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值:
FV=C+(P-C)×((Dt-Dr)/Dt)) 其中:FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成 本;P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dt为该非公开发行股票锁 定期所含的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易天 数(不含估值日当天)。

20

8、 承诺事项 无需要说明的承诺事项。
9、 期后事项 无需要说明的期后事项。
10、 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。
21

六、基金投资组合(2007 年 6 月 30 日)

本基金托管人——中国农业银行已于 2007 年 8 月 22 日复核了本报告。截至 2007 年 6 月

30 日,中海分红增利混合型证券投资基金资产净值为 4,989,359,678.30 元,基金份额净值为

1.0441 元,累计基金份额净值为 2.1541 元,基金份额为 4,778,753,231.62 份。

1、 报告期末基金资产组合情况
资产项目
股票 债券 银行存款及清算备付金 其他资产 资产合计

市值 (人民币元)

占基金资产总值比例(%)

3,463,567,415.59

68.86

243,640,530.41

4.85

1,031,614,068.82

20.51

290,906,715.64

5.78

5,029,728,730.46

100.00

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合:

序号 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

证券板块名称
A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 C 制造业 C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C9 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类
合计

占基金资产净值比

市值(人民币元)

例(%)





199,395,160.50

4.00

1,383,129,907.07 31,160,000.00

27.72 0.62

21,296,000.00 275,325,571.75

0.43 5.52

12,715,000.00

0.25

190,671,335.00 1,070,280.00
255,233,367.73

3.82 0.02 5.12

290,438,591.06

5.82

221,191,497.36 84,028,264.17

4.43 1.68

65,591,410.80 -
325,826,582.14

1.32 -
6.53

109,138,653.20

2.19

101,687,164.47

2.04

655,949,614.85 446,782,745.16

13.15 8.95

166,865,177.40 -

3.34 -

9,201,000.00

0.18

3,463,567,415.59

69.42

22

3、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细:

序号 股票代码

股票名称 库存数量(股)

期末市值

市值占基金资产

(人民币元) 净值比例(%)

1

601318

中国平安

3,333,310

238,364,998.10

4.78

2

600978

宜华木业

7,070,821

220,256,074.15

4.41

3

600030

中信证券

3,513,923

186,132,501.31

3.73

4

000006

深振业A

6,600,000

164,340,000.00

3.29

5

601006

大秦铁路

10,000,000

151,400,000.00

3.03

6

600031

三一重工

3,000,000

132,690,000.00

2.66

7

000831

关铝股份

7,979,007

129,180,123.33

2.59

8

600036

招商银行

4,999,868

122,896,755.44

2.46

9

000069

华侨城A

3,031,973

120,672,525.40

2.42

10

000002

万 科A

6,200,000

118,544,000.00

2.38

11

600009

上海机场

2,699,951

102,625,137.51

2.06

12

601166

兴业银行

2,600,000

91,234,000.00

1.83

13

601001

大同煤业

3,500,000

88,515,000.00

1.77

14

600406

国电南瑞

2,880,088

86,834,653.20

1.74

15

000024

招商地产

1,666,000

81,800,600.00

1.64

16

000792

盐湖钾肥

1,800,000

79,884,000.00

1.60

17

000157

中联重科

1,999,930

76,997,305.00

1.54

18

600426

华鲁恒升

3,330,000

75,357,900.00

1.51

19

000401

冀东水泥

5,200,000

71,552,000.00

1.43

20

000031

深宝恒A

2,999,918

67,858,145.16

1.36

21

600547

山东黄金

900,000

65,961,000.00

1.32

22

000423

东阿阿胶

2,419,975

63,209,747.00

1.27

23

600276

恒瑞医药

1,299,939

58,809,240.36

1.18

24

000828

东莞控股

7,777,737

57,477,476.43

1.15

25

600337

美克股份

2,480,608

55,069,497.60

1.10

26

601600

中国铝业

2,229,900

51,466,092.00

1.03

27

002116

中国海诚

2,099,666

46,192,652.00

0.93

28

002120

新海股份

2,200,000

45,848,000.00

0.92

29

600875

东方电机

700,000

44,716,000.00

0.90

30

600489

中金黄金

900,000

42,327,000.00

0.85

31

600206

有研硅股

1,087,447

38,180,264.17

0.77

32

600361

华联综超

1,377,000

38,129,130.00

0.76

33

600309

烟台万华

660,000

35,349,600.00

0.71

34

000027

深能源A

1,500,000

34,080,000.00

0.68

35

000623

吉林敖东

649,960

32,335,510.00

0.65

36

000690

宝丽华

1,999,455

31,511,410.80

0.63

37

600887

伊利股份

1,000,000

31,160,000.00

0.62

38

000999

三九医药

1,700,000

30,770,000.00

0.62

39

000417

合肥百货

2,800,377

25,511,434.47

0.51

40

000963

华东医药

1,900,000

25,327,000.00

0.51

41

000063

中兴通讯

410,000

22,304,000.00

0.45

42

600439

瑞贝卡

800,000

21,296,000.00

0.43

43

600268

国电南自

1,305,000

20,540,700.00

0.41

23

44

600616

第一食品

45

000987

广州友谊

46

600240

华业地产

47

000400

许继电气

48

600963

岳阳纸业

49

601919

中国远洋

50

000538

云南白药

51

601328

交通银行

52

600858

银座股份

53

601998

中信银行

54

002128

露天煤业

55

600019

宝钢股份

56

601008

连云港

57

002139

拓邦电子

58

600679

凤凰股份

59

002132

恒星科技

60

600000

浦发银行

61

002126

银轮股份

62

002131

利欧股份

63

002136

安纳达

805,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 674,100 300,000 844,000 300,000 795,000
71,805 200,000 138,007
17,838 64,300 44,423 20,000 35,867 19,284 3,500

20,221,600.00 17,825,000.00 14,240,000.00 13,420,000.00 12,715,000.00 12,309,066.00 10,740,000.00 9,275,560.00 9,201,000.00 7,314,000.00 2,592,160.50 2,200,000.00 2,014,902.20 1,070,280.00
842,330.00 835,152.40 731,800.00 647,758.02 584,498.04 79,835.00

0.41 0.36 0.29 0.27 0.25 0.25 0.22 0.19 0.18 0.15 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.002

4、 报告期内股票投资组合的重大变动

(1) 报告期内累计买入、卖出股票金额占期初基金资产净值比例超过 2%的股票明细

累计买入金额占期初基金资产净值比例超过 2%的股票明细

序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)

1

600030

中信证券

2

600036

招商银行

3

601318

中国平安

4

601006

大秦铁路

5

600978

宜华木业

6

000828

东莞控股

7

000006

深振业A

8

600426

华鲁恒升

9

600000

浦发银行

10

000157

中联重科

11

600009

上海机场

12

000039

中集集团

13

000651

格力电器

14

000792

盐湖钾肥

15

000002

万 科A

16

600019

宝钢股份

17

000709

唐钢股份

18

000858

五粮液

19

601166

兴业银行

20

002120

新海股份

21

600028

中国石化

420,634,955.91 367,144,835.61 366,159,986.65 318,261,099.14 307,313,907.82 265,554,332.46 264,783,806.02 249,873,780.07 229,858,680.37 202,452,268.59 198,739,531.08 184,416,096.18 174,829,264.87 167,923,049.92 165,323,230.06 164,049,650.81 149,787,831.52 149,769,643.19 143,727,926.95 130,622,102.14 129,096,595.98

34.43 30.05 29.97 26.05 25.15 21.73 21.67 20.45 18.81 16.57 16.27 15.09 14.31 13.74 13.53 13.43 12.26 12.26 11.76 10.69 10.57

24

22

600406

国电南瑞

121,557,627.92

9.95

23

000069

华侨城A

117,892,327.30

9.65

24

000831

关铝股份

115,458,501.70

9.45

25

002116

中国海诚

114,617,595.31

9.38

26

600320

振华港机

111,720,199.58

9.14

27

600031

三一重工

110,089,551.66

9.01

28

601628

中国人寿

109,368,122.72

8.95

29

600900

长江电力

104,441,405.87

8.55

30

600230

沧州大化

103,823,045.57

8.50

31

000024

招商地产

97,464,361.34

7.98

32

601001

大同煤业

97,352,119.65

7.97

33

600858

银座股份

94,261,224.27

7.71

34

000623

吉林敖东

92,573,913.61

7.58

35

000027

深能源A

90,893,793.63

7.44

36

600050

中国联通

87,316,787.93

7.15

37

600309

烟台万华

87,104,410.38

7.13

38

000031

深宝恒A

86,129,641.81

7.05

39

600011

华能国际

85,121,324.48

6.97

40

600016

民生银行

81,205,688.64

6.65

41

000401

冀东水泥

79,402,433.86

6.50

42

000999

三九医药

79,202,144.81

6.48

43

600104

上海汽车

74,311,014.61

6.08

44

002073

青岛软控

69,182,947.95

5.66

45

600280

南京中商

69,115,072.69

5.66

46

000423

东阿阿胶

65,364,319.32

5.35

47

000726

鲁 泰A

63,804,399.64

5.22

48

600037

歌华有线

56,821,253.90

4.65

49

600547

山东黄金

56,238,798.20

4.60

50

600337

美克股份

53,491,436.14

4.38

51

600276

恒瑞医药

53,274,739.54

4.36

52

600717

天津港

52,560,594.20

4.30

53

600489

中金黄金

50,745,699.20

4.15

54

600269

赣粤高速

49,719,115.78

4.07

55

600638

新黄浦

47,584,520.08

3.89

56

600887

伊利股份

47,194,778.93

3.86

57

600761

安徽合力

46,299,652.96

3.79

58

600439

瑞贝卡

45,583,555.93

3.73

59

601600

中国铝业

45,443,722.88

3.72

60

600785

新华百货

44,847,611.46

3.67

61

600616

第一食品

44,258,770.64

3.62

62

000609

绵世股份

43,724,293.32

3.58

63

600361

华联综超

42,297,602.34

3.46

64

600529

山东药玻

41,676,762.85

3.41

65

600875

东方电机

40,532,334.35

3.32

66

000690

宝丽华

40,276,715.06

3.30

67

000063

中兴通讯

40,064,318.07

3.28

25

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

600628

新世界

39,993,069.61

3.27

000876

新希望

38,954,841.10

3.19

601333

广深铁路

38,919,218.12

3.19

000528

桂柳工A

34,244,780.10

2.80

600240

华业地产

33,999,192.53

2.78

000910

大亚科技

33,652,488.52

2.75

000400

许继电气

33,231,716.24

2.72

000488

晨鸣纸业

33,222,863.88

2.72

000417

合肥百货

32,828,725.69

2.69

600886

国投电力

29,737,185.93

2.43

000584

舒卡股份

28,681,565.50

2.35

600206

有研硅股

28,114,829.99

2.30

000963

华东医药

27,694,813.18

2.27

600739

辽宁成大

27,552,048.73

2.26

600005

武钢股份

26,949,283.65

2.21

600383

金地集团

26,753,594.43

2.19

600268

国电南自

26,600,569.36

2.18

600596

新安股份

26,016,223.93

2.13

600085

同仁堂

25,923,768.84

2.12

000402

金融街

24,909,539.29

2.04

累计卖出金额占期初基金资产净值比例超过 2%的股票明细

股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比例(%)

600030 600036 600000

中信证券 招商银行 浦发银行

318,523,544.87 314,322,333.20 250,573,919.69

26.07 25.73 20.51

000858

五粮液

240,184,810.80

19.66

000157

中联重科

202,789,157.05

16.60

000039 000651

中集集团 格力电器

202,461,917.43 199,385,451.80

16.57 16.32

600426 601006

华鲁恒升 大秦铁路

196,767,442.53 192,123,697.50

16.10 15.72

601318 000828

中国平安 东莞控股

177,832,116.46 175,677,383.78

14.55 14.38

600320

振华港机

168,944,399.88

13.83

600019

宝钢股份

156,883,200.51

12.84

600230

沧州大化

143,722,010.21

11.76

000792

盐湖钾肥

134,064,820.18

10.97

600858

银座股份

131,451,265.97

10.76

000709

唐钢股份

127,544,328.56

10.44

000006

深振业A

125,116,106.40

10.24

000623

吉林敖东

123,172,978.67

10.08

600028

中国石化

119,571,080.16

9.79

601628

中国人寿

117,060,024.54

9.58

600009

上海机场

113,213,454.84

9.27

002073

青岛软控

112,537,757.77

9.21

26

24

000002

万 科A

109,663,611.84

8.98

25

600011

华能国际

107,619,163.20

8.81

26

600280

南京中商

106,171,387.04

8.69

27

600978

宜华木业

103,952,450.79

8.51

28

600439

瑞贝卡

102,624,245.71

8.40

29

600900

长江电力

100,736,363.71

8.24

30

002120

新海股份

100,085,288.46

8.19

31

600596

新安股份

98,313,890.76

8.05

32

600050

中国联通

86,219,795.75

7.06

33

000999

三九医药

84,707,810.13

6.93

34

600016

民生银行

84,219,850.71

6.89

35

600037

歌华有线

79,901,762.19

6.54

36

002116

中国海诚

76,204,206.31

6.24

37

600104

上海汽车

75,601,545.52

6.19

38

600693

东百集团

72,258,222.29

5.91

39

601166

兴业银行

71,538,328.70

5.86

40

000027

深能源A

65,885,982.42

5.39

41

000609

绵世股份

64,868,977.18

5.31

42

000726

鲁 泰A

61,948,424.99

5.07

43

000402

金融街

60,509,027.72

4.95

44

600717

天津港

59,261,158.09

4.85

45

600785

新华百货

58,062,963.34

4.75

46

600309

烟台万华

57,430,060.12

4.70

47

600348

国阳新能

54,162,811.79

4.43

48

600269

赣粤高速

52,108,690.53

4.26

49

600628

新世界

48,568,843.71

3.98

50

600887

伊利股份

47,361,240.01

3.88

51

600761

安徽合力

46,662,421.01

3.82

52

600529

山东药玻

44,488,794.80

3.64

53

000876

新希望

42,525,456.67

3.48

54

600511

国药股份

40,083,605.29

3.28

55

601333

广深铁路

39,050,083.76

3.20

56

000488

晨鸣纸业

38,082,458.19

3.12

57

000024

招商地产

38,050,831.36

3.11

58

000528

桂柳工A

35,001,813.22

2.86

59

000063

中兴通讯

34,334,928.15

2.81

60

600638

新黄浦

33,755,267.66

2.76

61

000538

云南白药

33,467,880.81

2.74

62

600886

国投电力

33,201,313.94

2.72

63

000910

大亚科技

32,002,098.98

2.62

64

600406

国电南瑞

30,920,043.43

2.53

65

000584

舒卡股份

29,656,355.37

2.43

66

000978

桂林旅游

28,975,805.25

2.37

67

600739

辽宁成大

26,927,379.71

2.20

27

68

600005

武钢股份

26,583,226.68

2.18

69

000043

深南光A

25,845,344.89

2.12

70

002070

众和股份

25,596,800.97

2.09

71

000338

潍柴动力

25,328,685.74

2.07

72

600085

同仁堂

24,601,324.31

2.01

(2) 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

单位:人民币元

买入股票成本总额

卖出股票收入总额

9,540,891,658.43

7,733,027,962.62

5、 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号

券种

市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

1

央行票据

223,650,530.41

4.48

2

国债

19,990,000.00

0.40

合计

243,640,530.41

4.88

6、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号

债券名称

市值(元)

市值占基金资产净值比例(%)

1 06 央行票据 60 175,114,316.71

3.51

2 07 央行票据 15 48,536,213.70

0.97

3

06 国债 15

19,990,000.00

4





5





0.40 — —

7、 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至 2007 年 6 月 30 日,本基金的其他资产项目构成如下:

其他资产项目 交易保证金
应收证券清算款 应收利息 应收申购款 合计

金额(元) 4,170,091.53
266,471,177.68 5,247,985.01
15,017,461.42 290,906,715.64

4、截至 2007 年 6 月 30 日,本基金未持有处于转股期的可转债。

5、报告期内本基金权证投资情况如下:

权证代码 030002

权证名称 五粮 YGC1

权证数量 940,000

成本总额 18,294,476.56

截至 2007 年 6 月 30 日,本基金未持有权证投资。

获得途径 主动持有

28

七、基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额 持有人户

208,508

户均持有份额 (份)

机构

基金持有人份额结构

个人

持有份额(份)

持有比例(%) 持有份额(份)

持有比例(%)

22,918.80 127,299,510.61

2.66

4,651,453,721.01

97.34

经本基金管理人统计,截止2007年6月30日,本公司员工持有本基金情况如下:

基金名称

本公司员工持有该只基金总份额 占该只基金份额比例

中海分红增利混合型证券投资 15168.13

0.00032%

基金

八、开放式基金份额变动

项目 基金合同生效日基金份额总额 本报告期内基金份额变动情况:
期初基金份额总额 加:本期总申购份额 减:本期总赎回份额 期末基金份额总额

份额(份) 603,405,465.83
1,154,535,799.94 5,968,692,306.43 2,344,474,874.75 4,778,753,231.62

九、重大事件揭示
1、 本报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼、仲裁等; 2、 本报告期内本基金管理人、托管机构及高级管理人员未受监管部门稽查或处罚; 3、 本报告期内基金管理人董事长发生变动,聘任储晓明先生为公司董事长; 4、 本报告期内基金托管人行长变更。依据国务院文件,2007 年 6 月 16 日国务院决定任命项
俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定,中国农业银行法定代表人变更为项俊 波先生; 5、 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化; 6、本报告期内本基金进行了三次收益分配,每 10 份基金份额派发红利 4.60 元(暂免征收所 得税),派发红利金额共计 775,083,244.41 元; 7、本基金租用席位由公司投资研究部门定期对券商的研究报告和相关服务质量进行综合评 价,然后确定席位的租用。本基金租用证券公司专用交易席位情况如下:
2006 年 1 月 1 日——2006 年 6 月 30 日
29

券商名称
国泰君安 国联证券 广发证券 湘财证券 合计

席位 数量
1 1 1 1 4

股票成交金额 (元)
384,696,948.53 227,524,663.06 220,862,077.90 168,054,878.84 1,001,138,568.33

比例 (%)
38.42 22.73 22.06 16.79 100.00

债券成交金额 (元)
17,502,993.30 14,175,571.30
0.00 0.00 31,678,564.60

比例 (%)
55.25 44.75 0.00 0.00 100.00

回购成交金额 (元)
214,200,000.00 0.00 0.00 0.00
214,200,000.00

比例 (%) 100.00
0.00 0.00 0.00 100.00

佣金(元)
313,133.72 186,427.53 172,826.70 137,804.21 810,192.16

比例 (%)
38.65 23.01 21.33 17.01 100.00

券商名称
国泰君安 国联证券 广发证券 湘财证券 长江证券 平安证券 合计

席位 数量
1 1 1 1 1 1 6

2007 年 1 月 1 日——2007 年 6 月 30 日

股票成交金额

比例 债券成交金额 比例

(元)

(%)

(元)

(%)

2,780,839,125.20 16.13

0.00

0.00

4,092,653,905.88 23.74

0.00

0.00

6,054,964,496.18 35.12

0.00

0.00

808,381,486.59

4.69

0.00

0.00

3,013,758,312.73 17.48

0.00

0.00

490,775,857.13

2.85

0.00

0.00

17,241,373,183.71 100.00

0.00

0.00

回购成交金额 (元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

比例 (%)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

券商名称
国泰君安 国联证券 广发证券 湘财证券 长江证券 平安证券 合计

席位数量
1 1 1 1 1 1 6

权证成交金额(元)
0.00 0.00 39,227,777.78 0.00 0.00 0.00 39,227,777.78

比例 (%)
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

佣金(元)
2,280,282.26 3,355,970.99 4,738,047.99
662,871.22 2,471,270.14
384,035.18 13,892,477.78

比例 (%)
16.41 24.16 ,34.11 4.77 17.79 2.76 100.00

注:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的 证券结算风险基金后的净额列示。

8、报告期基金披露过的其他重要事项: 公告事项
中海分红增利混合型证券投资基金 2006 年第 4 季 度报告 中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书 摘要(2007 年第 1 号) 中海分红增利混合型证券投资基金第十二次分红公 告 关于中海旗下基金参与中信建投证券开放式基金网 上交易费率优惠的公告 中海基金管理有限公司增加天相投资顾问有限公司

信息披露报纸
中国证券报、上海证券报
中国证券报、上海证券报
中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券 报、证券时报 中国证券报、上海证券

披露日期 2007-1-19 2007-1-30 2007-2-1 2007-2-2 2007-2-12

30

为开放式基金代销机构的公告 中海分红增利混合型证券投资基金在农行开通前端 收费申购模式的公告 中海基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构 的公告
中海基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告 中海分红增利混合型证券投资基金 2006 年年度报 告 中海分红增利混合型证券投资基金第十三次分红公 告 中海分红增利混合型证券投资基金 2007 年第 1 季 度报告 关于中海基金管理有限公司旗下基金参与广发证券 基金网上交易费率优惠活动的公告 中海分红增利混合型证券投资基金第十四次预分红 公告 中海分红增利混合型证券投资基金第十四次分红公 告 中海基金管理有限公司关于修改旗下基金申购费用 及申购份额计算方法的公告 中海基金管理有限公司关于修改中海分红增利混合 型证券投资基金基金合同的公告 中海分红增利混合型证券投资基金增加代销机构的 公告

报、证券时报
中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券 报、证券时报 中国证券报、上海证券 报、证券时报
中国证券报、上海证券报
中国证券报、上海证券报
中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券 报、证券时报
中国证券报、上海证券报
中国证券报、上海证券报 中国证券报、上海证券 报、证券时报
中国证券报、上海证券报
中国证券报、上海证券报

十、备查文件目录
1、 中国证监会批准设立中海分红增利混合型证券投资基金的文件 2、 中海分红增利混合型证券投资基金基金合同 3、 中海分红增利混合型证券投资基金托管协议 4、 中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件 5、 中海分红增利混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38789788 公司网址:http://www.zhfund.com

2007-2-21
2007-3-20 2007-3-24 2007-3-30 2007-4-12 2007-4-19 2007-4-23 2007-5-10 2007-5-15 2007-5-18 2007-6-8 2007-6-28

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中海基金管理有限公司 二○○七年八月二十九日
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