华夏红利混合型证券投资基金2010年第1季度报告

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
2010 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年四月二十日

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略

华夏红利混合

002011

002011

002012

契约型开放式

2005年6月30日 9,842,060,770.78份 追求基金资产的长期增值。

在资产配置层面,本基金将采取积极的资产配

置策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走

势的综合分析,确定基金资产在股票、债券和

现金上的配置比例。在个股层面,基金主要选

择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长

期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投

1

业绩比较基准
风险收益特征 基金管理人 基金托管人

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
资。 本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时 150红利指数,债券投资的业绩比较基准为新 华富时中国国债指数。基准收益率=新华富时 150红利指数收益率×60%+新华富时中国国 债指数收益率×40%。 本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货 币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资 于红利股,属于中等风险的证券投资基金品 种。 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)

1.本期已实现收益

960,634,457.47

2.本期利润

-405,807,393.51

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0519

4.期末基金资产净值

23,433,403,135.91

5.期末基金份额净值

2.381

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长 率①

净值增 长率标 准差②

业绩比 较基准 收益率


业绩比 较基准 收益率 标准差


①-③

②-④

过去三个月

-0.84% 1.10% -0.27% 0.79% -0.57% 0.31%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

2

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
准收益率变动的比较
华夏红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年 6 月 30 日至 2010 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期

谭琦

本基金的基金

经理

2009-1-1

-

本基金的基金

郑煜 经理、股票投 2010-1-16

-

资部副总经理

证券从 业年限
7年
12年

说明
CFA,工学硕士。2003 年加入华夏基金管理 有限公司。历任行业 研究员、行业研究主 管、基金经理助理、 华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF) 基金经理(2007年9月 27日至2009年1月1日 期间)。 中国科技大学管理科 学与工程学硕士。曾 任华夏证券高级分析 师,大成基金高级分 析师、投资经理,原 中信基金股权投资部 总监。2009年1月加入

3

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
华夏基金管理有限公 司。

孙建冬

本基金的基金 经理、投资副 总监

2005-6-30

2010-2-4

14年

童汀

本基金的基金

经理

2009-1-1

2010-1-16

9年

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

经济学博士。曾任职 于中国银河证券资产 管理总部、华鑫证券 公司、嘉实基金管理 公司、华夏证券股份 有限公司,从事证券 研究和投资工作。 2004年加入华夏基金 管理有限公司。 中国人民银行总行研 究生部经济学硕士。 曾任南方基金管理有 限公司基金经理助 理、策略研究员、行 业研究员。2007年加 入华夏基金管理有限 公司,历任兴和证券 投资基金基金经理 ( 2007 年 4 月 18 日 至 2009年1月1日期间)、 华夏复兴股票型证券 投资基金基金经理 ( 2007 年 9 月 10 日 至 2009年1月1日期间)。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销

售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、

监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基

金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相

应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告

期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华

夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1.1 行情回顾及运作分析
1 季度,我国经济持续复苏,转变经济发展模式成为国家的战略抉择。A 股 市场总体保持了震荡格局,区域经济和创业板先后成为市场的热点。从行业表现 来看,交运、传媒、科技、医药等行业表现较好,金融和周期性行业表现较差。
根据前瞻性的原则,本基金在 1 月中旬及时降低了仓位,从而降低了组合的 系统性风险。同时,本基金从全局出发,重视对物流、农业、公用事业、机械等 非市场热点投资机会的研究和把握,取得了较好的效果。 4.4.1.2 市场展望及投资策略
展望未来,调整经济结构的举措会不断加强,我国将从经济复苏阶段走向改 革深化阶段。我们认为,创新、变化和机会来自于改革的深化,所以在保持“自 上而下”判断的同时,“自下而上”的机会同样需要关注。预计未来将进入一个 要素成本不断上升的阶段,既包括土地、人力成本,也包括资金和环境成本。因 此,我们将重点选择那些资金回报率高的业务。
本基金将立足于经济现状的理解,合理预判“新兴加转轨”的市场。我们的 策略是从全局的、多因素的角度去判断市场的格局,在管理好风险的前提下,把 握经济复苏和经济结构优化中的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基 金“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份 额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 2.381 元,本报告期份额净值增 长率为-0.84%,同期业绩比较基准增长率为-0.27%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

序号

项目

1 权益投资 其中:股票
2 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券
3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 6 其他资产 7 合计
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

金额(元)
20,450,242,860.91 20,450,242,860.91 1,302,830,008.82 1,302,830,008.82
1,629,706.63
2,001,577,594.00 112,828,721.59 23,869,108,891.95

占基金总资 产的比例 (%) 85.68 85.68 5.46 5.46 0.01 8.39 0.47 100.00

占基金资产

代码

行业类别

公允价值(元)

净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业

200,940,474.66

0.86

B 采掘业

1,441,317,455.10

6.15

C 制造业

8,711,329,373.64

37.17

C0

食品、饮料

1,721,301,637.44

7.35

C1

纺织、服装、皮毛

117,858,469.01

0.50

C2

木材、家具

123,819,526.53

0.53

C3

造纸、印刷

300,697,141.92

1.28

C4

石油、化学、塑胶、塑料

1,005,139,200.47

4.29

C5

电子

345,305,394.10

1.47

C6

金属、非金属

786,863,400.07

3.36

C7

机械、设备、仪表

2,868,734,910.19

12.24

C8

医药、生物制品

1,250,831,863.17

5.34

C99

其他制造业

190,777,830.74

0.81

D 电力、煤气及水的生产和供应业

258,001,163.71

1.10

E 建筑业

165,164,020.14

0.70

F 交通运输、仓储业

680,479,953.05

2.90

G 信息技术业

1,661,138,204.36

7.09

H 批发和零售贸易

1,176,218,190.68

5.02

I 金融、保险业

3,740,338,664.95

15.96

J 房地产业

1,318,359,558.95

5.63

K 社会服务业

219,098,301.28

0.93

L 传播与文化产业

275,185,719.12

1.17

M 综合类

602,671,781.27

2.57

合计

20,450,242,860.91

87.27

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码

1

601398

2

601009

股票名称
工商银行 南京银行

数量(股)
186,236,548 36,243,089
6

公允价值(元)
927,458,009.04 637,515,935.51

占基金资产 净值比例 (%)
3.96 2.72

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

3

600256

广汇股份

17,442,490

556,764,280.80

2.38

4

600887

*ST伊利

16,904,068

546,170,437.08

2.33

5

600036

招商银行

33,352,013

542,970,771.64

2.32

6

000651

格力电器

18,101,466

510,461,341.20

2.18

7

000729

燕京啤酒

24,360,755

495,741,364.25

2.12

8

600050

中国联通

76,333,333

479,373,331.24

2.05

9

000800

一汽轿车

21,418,116

472,483,638.96

2.02

10

601328

交通银行

52,649,142

435,934,895.76

1.86

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号

债券品种

公允价值(元)

净值比例

(%)

1 国家债券

936,113,000.00

3.99

2 央行票据

324,532,000.00

1.38

3 金融债券

-

-

其中:政策性金融债

-

-

4 企业债券

25,652,954.00

0.11

5 企业短期融资券

-

-

6 可转债

16,532,054.82

0.07

7 其他

-

-

8 合计

1,302,830,008.82

5.56

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

净值比例

(%)

1

020022

09贴债22

5,500,000

546,425,000.00

2.33

2

019004

10国债04

3,900,000

389,688,000.00

1.66

3

0901042 09央行票据42

1,300,000

127,842,000.00

0.55

4

0901038 09央行票据38

1,000,000

98,350,000.00

0.42

5

0901044 09央行票据44

1,000,000

98,340,000.00

0.42

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称

1

580027

长虹CWB1

2

580022

国电CWB1

3

-

-

4

-

-

5

-

-

5.8投资组合报告附注

数量(份)
397,662 189,005
-

公允价值(元)
1,225,991.95 403,714.68 -

占基金资产 净值比例 (%)
0.01 0.00
-

5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也

7

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3其他资产构成

序号

名称

1 存出保证金

2 应收证券清算款

3 应收股利

4 应收利息

5 应收申购款

6 其他应收款

7 待摊费用

8 其他

9 合计

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额(元) 15,514,056.38 84,000,000.00 8,178,504.57 5,136,160.64 -
112,828,721.59

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

1

110006

龙盛转债

2

110007

博汇转债

3

125709

唐钢转债

4

125960

锡业转债

5

125969

安泰转债

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7,767,335.70 7,575,636.90
990,524.70 174,622.00 23,935.52

占基金资产 净值比例(%)
0.03 0.03 0.00 0.00 0.00

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额
§7 影响投资者决策的其他重要信息

单位:份
7,839,904,494.81 2,528,851,280.08
526,695,004.11 -
9,842,060,770.78

7.1 报告期内披露的主要事项 2010 年 1 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公
告。
8

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
2010 年 1 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 广东发展银行股份有限公司为代销机构的公告。
2010 年 1 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告。 2010 年 1 月 16 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010 年 1 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 代销机构的公告。 2010 年 1 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告。 2010 年 1 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部 分销售机构开办定期定额申购业务的公告。 2010 年 2 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告。 2010 年 2 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡 基金网上交易的公告。 2010 年 2 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金 费率水平的公告。 2010 年 2 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记 卡基金网上交易的公告。 2010 年 3 月 20 日发布华夏红利混合型证券投资基金第五次分红公告。 2010 年 3 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡 基金网上交易定期定额申购业务的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成 都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 2010 年 1 季度,市场宽幅震荡,华夏基金坚持稳健投资的风格,在加强风 险控制的基础上,把握结构性投资机会,旗下基金业绩表现良好。根据银河证券 基金研究中心基金业绩统计报告,华夏基金旗下 10 只开放式基金实现净值正增
9

华夏红利混合型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告
长。其中,华夏复兴股票在 166 只标准股票型基金中排名第 9;华夏中小板 ETF 在 20 只标准指数型基金中排名第 2;华夏大盘精选混合在 37 只偏股型基金(股 票上限 95%)中排名第 2;华夏稳增混合在 12 只灵活配置型基金(股票上限 95%) 中排名第 1;华夏策略混合在 40 只灵活配置型基金(股票上限 80%)中排名第 1。 本季度,华夏基金为投资人实现分红逾 94 亿元。
在客户服务方面,2010 年 1 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,保持 了较高的人工服务电话接通率,完善了在线客服等功能,不断提高服务效率,提 升用户体验。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》; 8.1.3《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》; 8.1.4 法律意见书; 8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十日
10


相关文档

  • 华夏红利混合型证券投资基金2011年第1季度报告
  • 华夏红利混合型证券投资基金2006年第一季度报告
  • 华夏红利混合型证券投资基金2013年第1季度报告
  • 华夏红利混合型证券投资基金2013年第1季度报告范文
  • 华夏成长证券投资基金2010年第1季度报告
  • 华夏红利混合型证券投资基金2006年第三季度报告
  • 19华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第1季度报告
  • 09华夏红利混合型证券投资基金2011年第2季度报告
  • 09华夏红利混合型证券投资基金2010年第4季度报告
  • 电脑版